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Élargissement des spreads obligataires

20.02.2021

Hippert72096

Découvrez toute l'actualité des obligations, les articles, les analyses et décryptages, les interviews à lire pour rester informé en temps réel | Page 6 obligataires de référence et les [] rendements sur des investissements relativement risqués. europarl.europa.eu. europarl.europa.eu. To take into account the substantial widening of credit spreads in the markets since June 2008, [] a decrease in value was [] recognized on investments in the form of debentures. capitalregional.com. capitalregional.com. Afin de considérer l Les spreads obligataires s’échangent autour de 100pb au-dessus du Bund allemand (+7pb). Les financières s’élargissent de 9pb et le bêta (sensibilité crédit) des dettes financières subordonnées accentuent leur sous-performance. Sur le marché des CDS, l’iTraxx IG s’élargit de 5pb sur une semaine à 60pb. L’élargissement du crossover (280pb) est limité à 10pb de sorte qu Certains indicateurs attestent que l'on n'observe pas de réduction de la liquidité globale de marché : par exemple, sur les marchés obligataires mondiaux, les spreads obligataires et les coûts imputés aller-retour restent faibles. Ces résultats globaux ne signifient pas que certains marchés d'actifs, comme celui des obligations d'entreprises, ne soient pas affectés par une baisse de Dans ces périodes, on constate d’ailleurs que la corrélation entre la baisse du cours des actions et l’élargissement des spreads des obligations privées se renforce très nettement. Et, de Cependant, nous pensons que les banques centrales chercheront à contenir l’élargissement potentiel des spreads de crédit, du moins jusqu’à ce que les mesures de relance budgétaire soient pleinement mises en œuvre. Avec des rendements obligataires proches de leurs plus bas historiques,

L’élargissement des spreads. Posté le 13 février 2017 . La semaine pourrait ne pas cruciale uniquement pour Fillon mais pour la dette française aussi. Related posts: Le dollar ne profite pas des indicateurs positifs ; Pourquoi une forte baisse des s

Les spreads obligataires s’échangent autour de 100pb au-dessus du Bund allemand (+7pb). Les financières s’élargissent de 9pb et le bêta (sensibilité crédit) des dettes financières subordonnées accentuent leur sous-performance. Sur le marché des CDS, l’iTraxx IG s’élargit de 5pb sur une semaine à 60pb. 3 mai 2012 De manière théorique, le « spread » (ou écart) de taux correspond à la ainsi que le spread entre ces deux obligations est de 100 points de base. des spreads lorsque les écarts de taux diminuent et d'un « élargissement

Un élargissement significatif des spreads, durant lequel la dette émergente a permis aux investisseurs obligataires prêts à entrer sur le marché de générer

3 mai 2012 De manière théorique, le « spread » (ou écart) de taux correspond à la ainsi que le spread entre ces deux obligations est de 100 points de base. des spreads lorsque les écarts de taux diminuent et d'un « élargissement Nous l'avons dit, il est inhabituel d'observer un élargissement des spreads lorsque les rendements obligataires remontent après des plus bas cycliques : une

La sensibilité des spreads de défaut résulte directement de l'hypothèse la hausse du taux court produit un élargissement des spreads de crédits dans les les prix des obligations et des bons risqués et, finalement les spreads, soient 17 avr. 2018 américains permet-elle d'anticiper un élargissement des spreads de il a semblé prédire une forte correction des obligations d'entreprises. 14 févr. 2019 Le spread obligataire mesure la différence de rendement entre deux obligations d'États ou d'entreprises. Il évolue proportionnellement aux rendement des obligations à dix ans émises par les gouvernements américain, canadien et allemand; les écarts de taux sur les obligations souveraines à dix ans

17 avr. 2018 américains permet-elle d'anticiper un élargissement des spreads de il a semblé prédire une forte correction des obligations d'entreprises.